Die Forex Drei-Session-System Eine der größten Eigenschaften des Devisenmarktes ist, dass es 24 Stunden am Tag geöffnet ist. Dies ermöglicht Investoren aus der ganzen Welt den Handel während der normalen Geschäftszeiten, nach der Arbeit oder sogar mitten in der Nacht. Allerdings sind nicht alle Zeiten gleich. Obwohl es immer einen Markt für diese am meisten Flüssigkeit von Asset-Klassen. Gibt es Zeiten, wenn Preis-Aktion ist konsequent volatil und Zeiten, wenn es gedämpft wird. Was mehr ist, zeigen unterschiedliche Währungspaare über bestimmte Zeiten des Handelstages aufgrund der allgemeinen demographischen der Marktteilnehmer, die zu der Zeit online sind, unterschiedliche Aktivität. In diesem Artikel werden wir die wichtigsten Handelssitzungen zu decken. Welche Art von Marktaktivität über die verschiedenen Perioden zu erwarten ist, und zeigen, wie dieses Wissen in einen Handelsplan angepasst werden kann. Ein 24-Stunden-Markt in handhabbare Trading-Sessions brechen Während ein 24-Stunden-Markt für viele institutionelle und individuelle Trader einen erheblichen Vorteil bietet, weil er Liquidität und die Möglichkeit bietet, zu jeder denkbaren Zeit zu handeln, hat er auch seine Nachteile. Obwohl Währungen jederzeit gehandelt werden können, kann ein Händler nur eine Position so lange überwachen. Dies bedeutet, dass es Zeiten der verpassten Chancen, oder noch schlimmer - wenn ein Sprung in der Volatilität wird der Ort, um gegen eine etablierte Position zu bewegen, wenn der Trader nicht herum ist. Um dieses Risiko zu minimieren, muss ein Trader bewusst sein, wenn der Markt ist in der Regel volatil und entscheiden, welche Zeiten sind am besten für seine Strategie und Trading-Stil. Traditionell ist der Markt in drei Sitzungen, während der Aktivität Spitzen: die asiatischen, europäischen und nordamerikanischen Sitzungen getrennt. Beiläufiger werden diese drei Perioden auch als Tokyo, London und New York Sessions bezeichnet. Diese Namen werden austauschbar verwendet, da die drei Städte die wichtigsten Finanzzentren für jede Region darstellen. Die Märkte sind am aktivsten, wenn diese drei Powerhouses Geschäfte tätigen, da die meisten Banken und Unternehmen ihre täglichen Transaktionen machen und es eine größere Konzentration von Spekulanten online gibt. Nun können wir einen genaueren Blick auf jede dieser Sitzungen. Asian Session (Tokyo) Wenn die Liquidität nach dem Wochenende auf den Forex (oder FX) - Markt zurückgeführt wird, sind die asiatischen Märkte natürlich die ersten, die Aktion sehen. Inoffiziell wird die Tätigkeit aus diesem Teil der Welt durch die Tokio-Kapitalmärkte vertreten. Die von Mitternacht bis 6 Uhr Greenwich Mean Time leben. Jedoch gibt es viele andere Länder mit beträchtlichem Zug, die während dieser Periode einschließlich China, Australien, Neuseeland und Russland anwesend sind, unter anderen. Wenn man bedenkt, wie verstreut diese Märkte sind, ist es sinnvoll, dass der Beginn und das Ende der Asien-Session über die üblichen Tokyo-Stunden hinausgedehnt werden. Unter Berücksichtigung dieser unterschiedlichen Marktaktivitäten werden oft asiatische Stunden zwischen 11 Uhr und 8 Uhr GMT durchgeführt. European Session (London) Später am Börsentag, kurz bevor die asiatischen Handelszeiten zu Ende gehen, übernimmt die europäische Sitzung den Währungmarkt aktiv. Diese FX-Zeitzone ist sehr dicht und umfasst eine Reihe von großen Finanzmärkten, die in der symbolischen Hauptstadt stehen könnte. Allerdings nimmt London letztlich die Ehrungen bei der Festlegung der Parameter für die Europäische Session. Offizielle Geschäftsstunden in London laufen zwischen 7.30 Uhr und 3.30 Uhr GMT. Noch einmal wird diese Handelsperiode aufgrund der anderen Kapitalmarktpräsenz (einschließlich Deutschland und Frankreich) vor dem offiziellen Börsengang in den USA ausgeweitet, während das Ende der Sitzung zurückgedrängt wird, während die Volatilität bis zum London-Fix nach dem Ende hält. Daher werden europäische Stunden typischerweise als laufen von 7 Uhr bis 4 Uhr GMT gesehen. Nordamerikanische Sitzung (New York) Als die nordamerikanische Sitzung online kommt, sind die asiatischen Märkte bereits für einige Stunden geschlossen worden, aber der Tag ist nur halb durch für europäische Händler. Die westliche Sitzung wird von Aktivitäten in den USA mit einigen Beiträgen aus Kanada, Mexiko und einer Reihe von Ländern in Südamerika dominiert. Als solche ist es wenig verwunderlich, dass die Tätigkeit in New York City die hohe Volatilität und die Teilnahme für die Sitzung markiert. Unter Berücksichtigung der frühen Aktivität in Finanz-Futures. Rohstoffhandel und die Konzentration der wirtschaftlichen Freisetzungen, die nordamerikanischen Stunden inoffiziell beginnen mittags GMT. Mit einer beträchtlichen Lücke zwischen dem Ende der US-Märkte und der Öffnung des asiatischen Handels, setzt eine Lull-in-Liquidität das Ende des New Yorker Börsenhandels um 8 Uhr GMT, wie die nordamerikanische Sitzung schließt. Abbildung 3: Währungsmarktvolatilität Copyright U. S.-Sitzung), während die Preisaktion in den Märkten weiter höher gedämpft wird (die asiatischen / europäischen Sessionüberschneidungen). Im Gegensatz dazu, wenn das Paar ein Kreuz aus Währungen ist, die am stärksten während der asiatischen und europäischen Stunden gehandelt werden (wie EUR / JPY und GBP / JPY), wird es eine stärkere Reaktion auf die asiatisch / europäischen Session Überschneidungen und weniger dramatisch sein Anstieg der Preisaktionen während der Europäischen / USA Sitzungen zustimmen. Natürlich wird das Vorhandensein des geplanten Ereignisrisikos für jede Währung noch einen wesentlichen Einfluss auf die Aktivität haben, unabhängig von dem Paar oder seinen Komponenten entsprechenden Sitzungen. Abbildung 4: Eine stärkere Reaktion auf asiatische / europäische Sitzungsüberlappungen wird in Paaren gezeigt, die während der asiatischen und europäischen Stunden aktiv gehandelt werden. Copyright langfristige oder grundlegende Händler, die versuchen, eine Position während eines Paares die meisten aktiven Stunden zu etablieren könnte zu einem schlechten Einstiegspreis, eine verpasste Einreise oder einen Handel, der die Strategien Regeln entgegen. Auf der anderen Seite, für kurzfristige Händler, die nicht über eine Position über Nacht, ist die Volatilität von entscheidender Bedeutung. Die Bottom Line Beim Handel von Währungen. Muss ein Marktteilnehmer zunächst feststellen, ob hohe oder niedrige Volatilität am besten mit ihrer Persönlichkeit und ihrem Handelsstil funktionieren wird. Wenn eine größere Preisaktion erwünscht ist, kann der Handel der Sitzungsüberschneidungen oder die typischen wirtschaftlichen Freisetzungszeiten die bevorzugte Option sein. Der nächste Schritt wäre, zu entscheiden, welche Zeiten am besten zu handeln, da die Bias für Volatilität. Im Anschluss an den Wunsch nach hoher Volatilität muss ein Trader dann bestimmen, welche Zeitrahmen für das Paar am aktivsten sind, das er oder sie sucht, um zu handeln. Bei der Betrachtung des EUR / USD-Paares wird die Europäische / U. S. Session-Crossover findet die meiste Bewegung. Allerdings gibt es in der Regel Alternativen, und ein Trader sollte Gleichgewicht der Notwendigkeit für günstige Marktbedingungen mit körperlichem Wohlbefinden. Wenn ein Marktteilnehmer aus den USA am liebsten die aktiven Stunden für GBP / JPY tauscht, muss er oder sie sehr früh aufwachen, um mit dem Markt Schritt zu halten. Wenn diese Person hat einen regelmäßigen Tagesjob, könnte dies zu Erschöpfung und Fehler in der Beurteilung beim Handel führen. Eine bessere Alternative für diesen bestimmten Händler kann der Handel während der Europäischen / U. S. Session-Overlap, wobei die Volatilität noch erhöht ist, obwohl die japanischen Märkte offline sind. Ein Maß für den aktiven Teil einer Volkswirtschaft. Die Erwerbsquote bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die sind. Der gesamte Bestand an Währung und anderen flüssigen Instrumenten in einer Volkswirtschaft zu einer bestimmten Zeit. Die Geldmenge. 1. Im Allgemeinen eine Situation der Gleichheit. Parität kann in vielen verschiedenen Kontexten auftreten, aber es bedeutet immer, dass zwei Dinge. Eine Klassifizierung von Handelsaktien, wenn eine deklarierte Dividende dem Verkäufer statt dem Käufer gehört. Eine Aktie wird sein. Eine Einheit, die gleich 1 / 100th von 1 ist, und wird verwendet, um die Änderung in einem Finanzinstrument zu bezeichnen. Der Ausgangspunkt ist häufig. Die Federal Reserve Board Regulierung, die Kunden Debitorenkonten und die Höhe der Kredite, die Maklerfirmen und. Asian Sessions Mythos, um konsistente Gewinne generell Sprechen zu erhalten, sind groß und hervorragend, da sie die ganze Zeit geöffnet sind und bietet eine hervorragende Chance für Händler mit einer breiten Palette von Währungen zu wählen und zu handeln 24 Stunden am Tag. Wie der Forex-Markt ist rund um die Uhr geöffnet, bringt es eine wichtige Frage an unseren Geist als wenn zu handeln, was zu handeln und was Forex-Session Zu handeln, um sicheren Gewinn zu erzielen und Verluste zu minimieren. Jeder Trader hat seine eigene Wahrnehmung über Trading Sessions. Einige gerne auf europäischer Sitzung und andere sehen die amerikanische Session nützlich wegen großer Volumen und Votalität. Aber die asiatische Sitzung hat auch ihre Vorteile, ich möchte einige von ihnen zu entfalten. Und Sie können besser beurteilen, wie sie gut oder schlecht sind asiatische Sitzung wird oft als langsamer betrachtet und wird oft als das Anschauen der Farbe trocken, da es weniger Volumen, weniger Votalität hat. Darüber hinaus ist es ranging und chooppy Markt mit weniger Menge an Pips Comparativly. And Händler müssen für lange warten, wie es langsamer Sitzung genannt wird. Die einzige Währung, die bemerkenswerte Aktivität hat, ist die jpy und diese Tätigkeit ist oft langsam, es sei denn, eine große Finanznachrichten oder Ereignis geschieht. Vorteile der asiatischen Sitzung Allerdings gibt es eine Menge Vorteile des Handels dieser Sitzung Die Asien-Sitzung ist ziemlich oft gegenüber der vorherigen newyork Sitzung. Der Preis reist oft in einem Kanal (nach oben oder unten) oder macht ein Preismuster. Preis oft testen die Mitte des vorherigen new york Sitzung. Achten Sie auf Oszillatoren und Indikatoren wie Stochastik, da sie nicht bieten falsche Signale in dieser Sitzung. Asian Session fortells die europäischen Sitzungen Richtung und Trend als europäische Sitzung oft Trades in eine Richtung, die gegenüber der asiatischen Sitzung oder europäische Sitzung können die Asisa Sessions Trend abholen kann. Range Breakout-Strategien oft am besten für diese Sitzung, die meisten der Handelssysteme basieren auf asiatischen Session Breakout-Strategien. Diese Sitzung eignet sich hervorragend für Skalping und Range Trades. So Scalper und Bereich Trader können eine Menge aus dieser Sitzung zu machen und zu minimieren Verluste. Geben Sie den Handel bei 18:45 EST oft sichere Gewinne für Sie und minimieren Verluste. Vor der dramatischen Ereignisse und Nachrichten, Asien in der Regel verkauft und europäischen und Newyork oder amerikanischen Sitzung würde es kaufen. Asiatischen Session oft setzt den Ton für den Handel, wie es zuerst an alle Ereignisse aus den vergangenen zwei Tagen widerspiegeln. Both europäischen und amerikanischen Sitzung haben nicht diesen Vorteil, da die Nachricht wurde verbreitet und durch die Zeit dieser Sitzungen verdaut. Diese Sitzung ist ideal für diejenigen, die einen Tag Job haben, aber wirklich wollen, um ihre Fähigkeiten im Handel zu testen oder können sie als Nebengeschäft nutzen. Und auch gut für die Neulinge zu Beginn der Praxis ihre Trading-Fähigkeiten mit weniger Balance in ihrem Konto. Obwohl es eine Menge Nachteil des Handels der asiatischen Sitzung als weniger Votalität oder Volumen, ranging und choppy Markt, sondern um die asiatische Sitzung hat seine eigenen Vorteile. Nein kann man die Tatsache, dass diese Sitzung gibt uns eine konsistentere Gewinn zu leugnen. Wir alle wissen, dass europäische und amerikanische Session viel Gewinn bieten. Eine Menge Pips und große Votalität, aber große Verluste auch. Kein Zweifel, jede Sitzung ist durch seine einzigartige, dynamische Handelsverhalten mit bestimmten Währungspaaren, die den Handel dominiert in jeder Sitzung. But Handel asiatischen Sitzung ist Ihre beste Chance, in während Markt ist ganz und stabil und in keiner Stimmung, um Ihnen falsch Signale. Und es wird eine beste Chance, um schnelle Profite. So wählen Sie eine Trading-Sitzung, in der Sie wirklich wollen, um nach Ihrer Bequemlichkeit handeln. Übersetzen auf RussischTrading der London Session mit einer sehr profitablen Breakout-Strategie Angesichts der Zinsen letzten Monaten Artikel in der Gemeinde generiert, in diesem Monat habe ich versucht, kommen mit einer kurzfristigen Strategie, die die gleichen Prinzipien teilt: Preisaktion nur (keine Indikatoren), wie Einfach wie möglich zu handeln (perfekt für Anfänger und erfahrene Händler gleichermaßen), keine Unklarheit oder Subjektivität in seinen Regeln, und natürlich vernünftig profitabel. Dies ist eine vollständige Strategie, mit Einträgen, Exits, Money-Management und Position Sizing. Zeit und Volumen in den Forex-Markt Obwohl Forex ist ein 24-Stunden-Markt, das Volumen gehandelt wird nicht das gleiche die ganze Zeit. Die größten Devisenhandelszentren sind nach Europa / London, New York und Asien / Tokio, mit dem höchsten Volumen, wenn die Londoner und New Yorker Sessions (derzeit 13:00 bis 17:00 GMT), auch für Währungen, überlappen Die nicht zu diesen Zeitzonen, wie dem japanischen Yen, oder dem australischen Dollar gebürtig sind. Auf der anderen Seite sieht man nach dem Ende der New Yorker Session (22:00 GMT), die zwei Stunden vor der Eröffnung von Tokio, die niedrigste Lautstärke (die üblicherweise zu breiteren Spreads und unregelmäßigen Kursbewegungen und Spikes führt). Warum ist diese Information nützlich, weil jede Intraday-Strategie sollte eine höhere Wahrscheinlichkeit des Erfolgs, wenn es umgesetzt wird, wenn das Volumen, Preisspanne und Anzahl der Marktteilnehmer höher sind, vor allem eine Art von Breakout-Strategie wie die im Im zu beschreiben. Hohe Volumen und Marktbeteiligung sind wesentliche Bestandteile bei der Bestätigung der Gültigkeit eines Ausbruchs und der anschließende Trend. Trading der frühen London Session Breakout Mit London als das wichtigste Handelszentrum, und die, die mehr als oft nicht den Trend für den Rest des Tages, begann ich auf der Suche nach möglichen Handelsmuster, die uns einen Vorteil. Nach vier fehlgeschlagenen Versuchen (die alle auf der Idee von Breakouts basieren, weil ich das von Anfang an aufgrund ihrer Einfachheit im Sinn hatte) entwickelte ich endlich eine einfache Strategie, die in den Vorversuchen vielversprechende Ergebnisse zeigte. Vorbereiten Ihrer Charts: Tragen Sie nur die wichtigsten Währungspaare (EUR / USD, USD / JPY, EUR / JPY, etc.), aufgrund ihrer niedrigeren Spreads und weniger häufigen Preisspitzen. Stündliches Leuchtendiagramm. Fügen Sie eine 50-Periode einfach gleitenden Durchschnitt (50 SMA), das wird unser Trendfilter sein. Um 8:00 Uhr GMT, wenn die Londoner Sitzung öffnet, überprüfen Sie die höchsten und niedrigsten der letzten 4 Kerzen, die die 4, 5, 6 und 7 GMT Kerzen sind. Gehen Sie lange, wenn der Preis verletzt die höchste Höhe dieser 4 Kerzen und ist über den 50 SMA. Gehen Sie kurz, wenn der Preis das niedrigste Tief der 4, 5, 6 und 7 GMT Kerzen verletzt und ist unterhalb der 50 SMA. Maximum von einem Handel geöffnet pro Tag (entweder lang oder kurz, was auch immer zuerst geschieht). Trades werden nur geöffnet, wenn ein Signal bis zum Ende der London Session (17:00 GMT) gegeben wird. So die letzte Stunde Kerze, wo wir eine neue Position eröffnen kann, ist die 16:00 Uhr. Sie können Ihre bedingten Aufträge um 8:00 GMT platzieren, so dass Sie nicht ständig das Diagramm überwachen oder die Position manuell öffnen müssen. Wenn Sie eine lange Position zu öffnen. Dann ist die SL immer auf dem niedrigsten Tiefstand der 4 bis 7 GMT Kerzen platziert. Wenn Sie eine kurze Position zu öffnen. Der SL wird auf die höchste Höhe dieser 4 Kerzen gesetzt. Die anfängliche SL ist für die Kerze gültig, wenn der Handel gefüllt wurde, in nachfolgenden Stäben wird der Anschlag manuell auf die niedrigste niedrige oder höchste Höhe der vorhergehenden 3 Kerzen bewegt und stündlich aktualisiert, während sich der Handel zu unseren Gunsten bewegt. Beispiel: Wenn es sich bei der aktuellen Kerze um 13:00 Uhr GMT und um 12:00 Uhr GMT handelt, wird der Stop-Loss auf die niedrigste Stufe der 10, 11 und 12 GMT Kerzen gesetzt Niedriger / höher als die anfängliche SL, kann es nur zu unseren Gunsten bewegen. Der Handel wird am Ende des Handelstages (22:00 GMT) manuell geschlossen, wenn der Stop-Loss nicht bis dahin getroffen wurde. Es werden keine Gewinnorientierungen verwendet. Money Management und Position Sizing Obwohl Sie nicht brauchen, um meine Geld-Management-Regeln verwenden, können Sie einfach handeln eine feste Losgröße, wenn Sie es bevorzugen, unabhängig davon, wie breit / eng die SL ist, das ist etwas, was ich nicht empfehlen, tun. Ich habe einen einfachen Excel-Taschenrechner erstellt, der die Handelsmenge anzeigt, basierend auf dem Prozentsatz des Kapitals, den der Händler pro Trade riskieren möchte, sowie den Unterschied zwischen dem Eröffnungskurs und dem anfänglichen Stop-Loss. Je größer der Stop-Loss ist, desto kleiner ist die Position. Dies ist eine einfachere Version eines anderen Geld-Management-Rechner, den ich vor ein paar Monaten in diesem Artikel beschrieben: Wie zu berechnen Position Sizing und Normalisierung Volatilität. Bitte lesen Sie es, wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, wie diese neue verwenden, oder Sie können nur eine Frage hier. So sieht es aus: Es wird davon ausgegangen, dass der Trader größer handeln wird, wenn das Konto größer wird (ändern Sie den Kontostand im Taschenrechner) und umgekehrt in Perioden von Verlusten. Auf diese Weise werden Sie die Gewinne und eine höhere Rendite erzielen, als wenn Sie die gleiche Menge die ganze Zeit gehandelt. Sie können diesen Monatsrechner HIER herunterladen (klicken Sie auf den Link, um die Excel-Datei herunterzuladen). Aufgrund meiner nahezu vollständigen Programmierbarkeit habe ich für den Zeitraum vom 2. Juli 2012 bis zum 28. Februar 2013 einen manuellen (und sehr zeitraubenden) Backtest dieser Strategie auf EUR / USD getätigt Jede Position, für Spread und Provisionen, und das Risiko pro Handel war 3 des Kontostandes. Dies war nicht ein sehr langer Backtest, aber in dieser Zeit hatten wir Bandbreite-Märkte, starke Trends, niedrige Volatilität, extreme Volatilität, im Grunde alle Arten von Markt-Staaten. So können diese 141 Trades uns eine gute Vorstellung von der Rentabilität des Systems geben. Nur 3 pro Handel verzeichnete das System eine Rendite von 60,68 in 8 Monaten, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 103,67 entspricht, während der maximale Rückgang nur 12,62 betrug. Alles in allem sind die Ergebnisse noch besser als ich erwartet hatte. Wenn Sie bereit sind, Drawdowns von rund 25 zu akzeptieren, dann könnten Sie 6 pro Handel Risiko und erreichen eine Rendite von fast 210 in einem Jahr. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, aber ich bin zuversichtlich, dass diese Strategie auch langfristig gut funktionieren kann. Der Profitfaktor ist nichts Außergewöhnliches, aber das ist typisch für kurzfristige Strategien. Grundsätzlich erlaubt uns diese Strategie, den Intraday-Trend einzuholen, nachdem der Kurs die während der späten Asien-Session erreichten Werte verletzt hat und dabei bleibt, bis er sich für einen langen Zeitraum zurückzieht oder konsolidiert und eine sehr gute Arbeit bei ihm macht es ist sehr einfach. Wenn Sie grundlegende Trading-Taktiken, wie gehen mit Trend, Schneiden Sie Ihre Verluste kurz und fahren Sie Ihre Gewinner, einfache Strategien können uns sehr gute Renditen. Eine letzte Anmerkung zu sagen, dass Sie berücksichtigen müssen die Sommerzeit (wenn die Stunde ändert), die zweimal jährlich passieren. Stellen Sie sicher, dass Sie immer für die vorherigen 4 Kerzen suchen, sobald die Londoner Sitzung öffnet, ist es möglicherweise nicht bei 8 GMT das ganze Jahr. Fühlen Sie sich frei, alle mögliche Fragen zu stellen oder Anmerkungen zu setzen, die Sie über diese Strategie haben können. Übersetzen auf Russisch Hi SpecialFX, gut geschriebener Artikel. Ich habe versucht, die Strategie programmatisch zu testen (was auch zeitaufwändig ist)). Aber nicht die gleichen Ergebnisse. Können Sie die Trades für zwei Beispielwochen, sagen Juli 2012 und Januar 2013. Datum, Betrag, EntryTime / Preis, ExitTime / Preis ist genug zu vergleichen. Vielen Dank Hallo Vollmond. ) Sicher, Ill versuchen, es zu tun, an diesem Wochenende, Im nicht gonna haben viel Freizeit davor. In Bezug auf verschiedene Ergebnisse, nur stellen Sie sicher, dass die 50SMA berücksichtigt wird, denn das kann alles ändern, und das gleiche mit dem Geld-Management, jede andere Geld-Management-Strategie anders als die, die ich verwenden wird unterschiedliche Ergebnisse zu produzieren. Btw, Ich verwendete die Daten-Feed von einem anderen Broker, weil ihre Plattform macht es einfacher manuell testen Strategien, aber die Ergebnisse sollten nicht viel ändern, weil der. ) Perfekt, habe ich die 50SMA sowie die gleiche Geld-Management und auch auf die 1-Lot-Version geschaltet. Ich habe auch getestet mit und ohne Daylight Savings Time Veränderung in London / NY Sessions. Wenn unsere Ergebnisse etwas übereinstimmen, kann ich einen Backtest für mindestens 10 Jahre (in einem Artikel) bereitstellen. Ich muss nur sicherstellen, dass ich keine Fehler in meinem Programm haben. Ich habe auch verschiedene Broker-Datenfeeds, aber das spielt keine Rolle, dass viel in diesem Fall. Ein Backtest von 10 Jahren Daten wäre genial. DI wird die Informationen, die Sie angefordert in ein paar Tagen, hoffe ich :) Es gibt nichts besser als der Geruch von frischen neuen easypeasy Handelsstrategie am Morgen :))) Sie sollten diese Idee jemand in Strategie-Wettbewerb, um es zu programmieren Und laufen leben und sehen, wie es funktioniert .. hi. Kann vorschlagen, einige Trades, die Sie auf der Grundlage dieser Strategie getroffen haben. Wie Update-Kommentare, die einige der Einträge. Guter Artikel wie. Hi jpmorgan :) sorry für die so lange zu antworten, viele Dinge zu kümmern, ich hoffe, ich habe die Info fullmoon angefordert morgen, und dann kann ich ein paar Trades dieser Strategie würde gemacht haben :) Noch einmal sorry für Aber ich war viel zu beschäftigt in diesem Monat, konnte nicht einmal in der handelnden Wettbewerb teilnehmen :) So heres die Daten fullmoon angefordert, Ive genommen 0,6 Pips aus jedem Handel (Ein-und Ausfahrt, also 1,2 Pips pro Position), und die Datendurchsatz kommt von einem anderen Broker, so dass kleine Unterschiede (nicht mehr als 1 pip) auftreten, wenn Sie es mit dem Dukascopy Feed vergleichen. Ich bin nicht 100 sicher, dass ich die Tageslicht-Einsparungen völlig richtig, aber ich habe versucht. 2. Juli, Eintrag 1,26436 (ausgelöst in der 8am Kerze), Ausfahrt 1,26136 (11 Uhr Kerze), Betrag gehandelt 1155000 LONG ----- 3. Juli, Eintrag 1.25765 (8 Uhr), Ausfahrt 1,25919 (2pm), 1032000 KURZ ----- 4. Juli, Eintrag 1,25732 (10 Uhr), Ausfahrt 1,25263 (letzte Kerze des Tages), 1427000 KURZ ----- 5. Juli, Eintrag 1 25135 (8 Uhr), Ausfahrt 1 , 23942 (18 Uhr), 1738000 KURZ ----- 6. Juli, Eintritt 1,23642 (12 Uhr), Ausfahrt 1,22871 (letzte Kerze), 2147000 KURZ 31. Dezember, Eintrag 1 31804 (8 Uhr), Ausfahrt 1,31964 (1pm), 1958000 KURZ ----- 2. Januar, kein Handel durch 50SMA-Filter ----- 3. Januar, Eintritt 1,31301 (10 Uhr), Ausfahrt 1,31141 (15 Uhr) 2927000 KURZ ---- - Januar 4th, Eintrag 1.30052 (8 Uhr), Ausfahrt 1,30211 (1pm) 1429000 KURZ Wenn jemand irgendwelche anderen Fragen oder Wünsche für Beispiele bitte frei fühlen, um sie zu fragen, weil jetzt habe ich etwas freie Zeit zu beantworten :) Versuchte diese Strategie, aber ich habe nicht für mich arbeiten. Sicher werde ich es nochmal mit 200 sma filtern. 1 Könnten Sie bitte erweitern, was Sie bedeuten, indem Sie nicht für Sie arbeiten? Welches Paar (s) haben Sie getestet, wie viele Trades, wann waren diese Trades, und welche Ergebnisse haben Sie am Ende erhalten, so dass ich eine nehmen kann Schau es dir an. ) Der Backtest hat über 140 Trades, die ausreichen, um statistisch gültig zu sein, und die Ergebnisse sind sehr schlüssig. Tests mit nur wenigen Trades sind nicht statistisch signifikant. Ein 200SMA (im Gegensatz zu 50SMA) wird die Leistung nicht so viel verändern, tatsächlich glaube ich, dass es die Ergebnisse verschlechtert, weil eine 200-tägige SMA in einer Strategie, in der Trades maximal 13 Stunden dauern (Fortsetzung) Ist völlig übertrieben und dient nicht der Identifizierung der relevantesten Trend in den Zeitrahmen, den wir suchen :) Id verwenden Sie die 200SMA für Filterzwecke, wenn die Geschäfte dauerte mehrere Tage / ein paar Wochen, so dass wir die länger brauchen würde Langfristigen Trend, in diesem Fall ist es Overkill. Außerdem ist die Hauptkante des Systems nicht im SMA, sondern in den Ausgängen. Ich habe versucht, diese Strategie wird alle Arten von Einträgen und Ausstiege, und am Ende die mit dieser Art von schleppenden Stop (getestet mit mehreren verschiedenen Einträgen) waren bei weitem die besten. ) Große Artikel und eine geniale Strategie, aber es gibt eine Schwierigkeit, dass ich bei der Verwendung, die falsche Ausbrüche konfrontiert, cuz manchmal der Markt neigt dazu, auf die Kehrseite zu bewegen neigen, dann plötzlich wieder aufstehen, haben Sie alle Ideen oder Lösungen, falsch zu erkennen Ausbrüche oder Vermeidung. Hallo :) Nun, die 50 SMA reduziert bereits ein bisschen falsche Ausbrüche (ich habe das System ohne die 50SMA getestet und der Profitfaktor ist viel niedriger), denn Sie werden mit dem längerfristigen Trend handeln, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass Ausbrüche, die sind Schnell umgekehrt ist niedriger. Andere Möglichkeiten, um falsche Ausbrüche zu reduzieren, ohne auch die Verringerung der guten .. hmmm. Eine Sache müssen Sie erkennen, ist, dass seine unmöglich, sie vollständig zu vermeiden. Ich habe keine anderen Ideen, vielleicht fügen Sie eine Indikator wie die ADX Solange Sie richtig verwenden die 50SMA, die allein wird eine Menge von schlechten Geschäften zu reduzieren :) Hi SpecialFX Haben wir zu stoppen Handel an den Tagen mit Major News im Zusammenhang mit Gehandelt Paare zu vermeiden SPIKES, die passieren können Tony Hi Everybody, eine solche Strategie mit einem gegebenen Parameter ist nicht so rentabel wie beworben aufgrund falscher Ausbrüche. Bitte beachten Sie, dass Hauptbewegungen auch während NY und TOK Sitzungen geschehen. Ich habe JAVA-Strategie und backte es auf verschiedenen Paaren sehr genau mit JForex-Tester. Es gibt Wochen ohne irgendeine trasaction wegen des SMA Filters und des Marktes seitwärts. So war es beliebte Strategie vor ein paar Jahren und es ist härter und härter Kopfhaut Pipses auf diese Weise, obwohl es prostable Perioden gibt. Im Allgemeinen Geld zu verlieren. Guter Artikel, gut geschrieben. Ich habe ein Problem - versuchen, den Excel-Rechner herunterladen, bekomme ich die Website speedy. sh/TRWjS/strategy-calculator. xls die nicht über die Excel-Datei aber eine Menge von irrelevanten Links. Wollen Sie mir bitte weiterleiten, wo ich den Rechner herunterladen kann Beste Grüße.
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